Видео ютуба по тегу Parametric Var

Стоимость под риском (VaR): объяснение параметрического метода
Стоимость под риском (VaR): объяснение параметрического метода
Объяснение стоимости под риском (VaR): всесторонний обзор
Объяснение стоимости под риском (VaR): всесторонний обзор
Value-at-Risk: Parametric VAR and Normal Distribution | Market Risk | Moorad Choudhry
Value-at-Risk: Parametric VAR and Normal Distribution | Market Risk | Moorad Choudhry
7.2. Методы измерения VaR
7.2. Методы измерения VaR
What Is The Parametric (Variance-Covariance) Method For VaR? - Stock and Options Playbook
What Is The Parametric (Variance-Covariance) Method For VaR? - Stock and Options Playbook
VaR parametric
VaR parametric
Parametric Value at Risk Calculator
Parametric Value at Risk Calculator
Стоимостная мера риска: VAR CVAR
Стоимостная мера риска: VAR CVAR
Parametric & Analytic method of measuring VaR | QMs and its role in Financial Risk Management
Parametric & Analytic method of measuring VaR | QMs and its role in Financial Risk Management
Параметрические подходы (II): Экстремальные значения (FRM Часть 2 2025 – Книга 1 – Глава 3)
Параметрические подходы (II): Экстремальные значения (FRM Часть 2 2025 – Книга 1 – Глава 3)
Non-Parametric Approaches (FRM Part 2 2025 – Book 1 – Chapter 2)
Non-Parametric Approaches (FRM Part 2 2025 – Book 1 – Chapter 2)
1. Applied Econometrics VaR Modeling Using GARCH
1. Applied Econometrics VaR Modeling Using GARCH
Parametric value at risk (VaR): Pros & Cons
Parametric value at risk (VaR): Pros & Cons
Disadvantage of Parametric and Analytic Method of Measuring VaR | QMs and Financial Risk Management
Disadvantage of Parametric and Analytic Method of Measuring VaR | QMs and Financial Risk Management
Объяснение стоимости под риском | Что такое VaR? #торговля #обучение
Объяснение стоимости под риском | Что такое VaR? #торговля #обучение
Что такое стоимость, подверженная риску (VaR)? FRM T1-02
Что такое стоимость, подверженная риску (VaR)? FRM T1-02
Beyond Value-at-Risk Models: Historical VaR, Parametric VaR, Expected Shortfall, Modified VaR: EVT
Beyond Value-at-Risk Models: Historical VaR, Parametric VaR, Expected Shortfall, Modified VaR: EVT